Вирішення проблеми

Визначити оптимальний портфель цінних паперів (лютий 2005; Лютий 2006) для інвестора, головна мета якого полягає в тому, щоб отримати гарантований стабільний дохід, від наступних акцій ВАТ: Воздухофлот (5 років роботи на ринку), Подорожувач (3 роки роботи), Масляний продюсер (6 років роботи), Новачок Реаратур (1 рік роботи) і Вітаю Чікаго (2 роки роботи) на наступний рік. Головна інформація: Додаток 2. Додаткова інформація: цього року, порівняно з минулим роком, ВАТ «Травлер» поділилася його акцій на 2,5 рази; ВАТ «Ойлпродуктор» знизила кількість дивідендів по 2 рази.; «Новочинський рестор» не сплачував дивіденди, але при цьому всмоктував АТ «Ліва курка»; ВАТ «Воздухофлот» один з літаків був серйозно пошкоджений при посадці (пасителі не травмовані). За минулий рік загальний рівень процентних ставок збільшений на 0,25. Примітка: не існує кореляції між ризикованими цінними паперами; реалізація «коротко-продажу» допустимо; розрахунок оптимального портфеля в аналітичній формі розуміється як: 1) розрахунок оптимального портфеля з мінімальним ризиком, 2) розрахунок оптимального портфеля максимальної ефективності; ризик ринку враховується як портфельний ризик (рп), повернення на ринковий портфель (mp) здійснюється як повернення на ринковий портфель, повернення на без ризику безпеки здійснюється як 6%.