Решить задачу

Определить оптимальный портфель ценных бумаг (на февраль 2005; на февраль 2006г.) для инвестора, основной целью которого является получение гарантированного стабильного дохода, из следующих акций ОАО: «Воздухофлот» (5 лет работы на рынке), «Путешественник» (3 года работы), «Нефтедобытчик» (6 лет работы), «Начинающий ресторатор» (1 год работы) и «Живой цыпленок» (2 года работы) на следующий год. Основная информация: Приложение №2. Дополнительная информация: в текущем году по сравнению с прошлым годом ОАО «Путешественник» осуществил дробление своих акций в 2,5 раза; ОАО «Нефтедобытчик» снизил сумму дивидендов в 2 раза.; «Начинающий ресторатор» вообще не выплатил дивидендов, но при этом поглотил ОАО «Живой цыпленок»; у ОАО «Воздухофлот» один из самолетов был серьезно поврежден при посадке (пассажиры не пострадали). В течение прошлого года общий уровень процентных ставок увеличился на 0,25. Примечание: между рисковыми ценными бумагами отсутствует корреляция; осуществление «коротких продаж» допустимо; под расчетом оптимального портфеля в аналитическом виде понимается: 1) расчет оптимального портфеля с минимальным риском, 2) расчет оптимального портфеля максимальной эффективности; в качестве риска портфеля (rp) принимается рыночный риск, в качестве доходности портфеля (mp) принимается доходность рыночного портфеля, в качестве доходности безрисковой ценной бумаги принимается доходность равная 6%.